Ned y Dan Kelly se adentraron en el monte en un lugar de la cordillera del Wombat. Dan Kelly había construido una pequeña cabaña algún tiempo antes en Bullock Creek, donde había despejado una zona de unos 20 acres (8 ha) para guardar los caballos. También había construido un pequeño alambique para fabricar alcohol. Los hermanos se dedicaron a buscar oro en el arroyo.
Durante los meses que estuvieron escondidos en Bullock Creek, recibieron a menudo la visita de sus amigos, como Steve Hart, Joe Byrne, Aaron Sherritt y los Lloyd. La policía se tomó muy en serio la acusación de intento de asesinato. Se ofreció una recompensa de 100 libras por la captura de los dos chicos Kelly. La policía pensó que los hermanos se escondían en la cordillera de Wombat. En octubre de 1878, enviaron dos grupos de búsqueda para encontrarlos. Un grupo viajó hacia el sur desde Greta, y el otro partió de Mansfield y viajó hacia el norte.
Arroyo Stringybark
El grupo de Mansfield estaba dirigido por el sargento Michael Kennedy, con tres policías: los agentes Thomas McIntyre, Thomas Lonigan y Michael Scanlon. Establecieron un campamento en Stringybark Creek, en una zona de bosque espeso. Kennedy y Scanlon fueron a buscar a los Kelly, mientras que Lonigan y McIntyre se quedaron en el campamento. Los Kellys estaban viviendo en una cabaña cerca de Bullock Creek. Oyeron ruidos y descubrieron el campamento de la policía. Decidieron capturar a los policías y tomar sus armas y caballos. Ned y Dan, y sus amigos Joe Byrne y Steve Hart, fueron al campamento de la policía y les dijeron que se rindieran.
El agente McIntyre levantó los brazos, pero Lonigan sacó su pistola. Ned Kelly lo mató de un disparo. Cuando los otros dos policías volvieron al campamento, McIntyre les dijo que se rindieran. Scanlon fue a por su arma pero Ned le disparó hasta matarlo. Kennedy corrió disparando de árbol en árbol con Ned persiguiéndolo. Durante el tiroteo, Kennedy fue disparado y quedó malherido. Ned le disparó en el pecho para acabar con su sufrimiento. McIntyre pudo escapar durante la confusión. Más tarde se informó en los periódicos que fue Dan quien había disparado a Kennedy. Dan fue herido durante el tiroteo.
Proscritos
El 30 de octubre de 1878, el gobierno de Victoria aprobó una ley que convertía a la Banda de Kelly en proscritos; ya no tenían ningún derecho legal. Podían ser fusilados por cualquiera, en cualquier momento, sin previo aviso. Cualquiera que pudiera capturar a uno de los miembros de la banda, vivo o muerto, recibiría una recompensa de 500 libras, o 2.000 libras por los cuatro hombres. Los bushrangers fueron vistos en varios lugares del noreste de Victoria. Habían intentado cruzar el río Murray hacia Nueva Gales del Sur, pero el agua era demasiado profunda. La policía tenía varios grupos grandes a la caza de ellos. El 10 de diciembre, la Banda de Kelly robó el banco de Euroa. En febrero de 1879, fueron a Jerilderie, Nueva Gales del Sur. Encerraron a los policías de la ciudad en las celdas de la comisaría y mantuvieron a muchas personas prisioneras en el Royal Mail Hotel durante tres días. Dan Kelly y Steve Hart mantuvieron a la gente en el hotel, mientras Ned Kelly y Joe Byrne robaban el banco. Después de los robos al banco, la recompensa se incrementó a 2.000 libras esterlinas por cada hombre, o la cantidad mayor de 8.000 libras esterlinas por la banda.
Durante los siguientes 18 meses se enviaron muchos policías al noreste de Victoria para buscar a la Banda de Kelly. La policía no pudo encontrar a los bushrangers porque estaban mal dirigidos y no sabían cómo vivir en el monte. Sin embargo, los Kelly eran expertos en vivir en el monte y contaban con el apoyo de la población local.
Asesinato
En junio de 1880, la Banda de Kelly salió de su escondite. Sabían que el amigo de Joe Byrne, Aaron Sherritt, había estado dando información a la policía. Cuatro policías estaban viviendo en la casa de Sherritt, cerca de Beechworth, para protegerlo. Dan Kelly y Byrne fueron a la casa de Sherritt a altas horas de la noche y llamaron a la puerta. Cuando Sherritt abrió la puerta, Byrne lo mató de un disparo. Los policías estaban escondidos bajo la cama. Kelly y Byrne regresaron rápidamente a Glenrowan, donde Ned Kelly y Hart habían obligado a muchos de los habitantes del pueblo a alojarse en un hotel, el Glenrowan Inn. También habían obligado a los trabajadores del ferrocarril a levantar las vías del tren. Sabían que se enviaría más policía en tren a Beechworth para encontrarlos. Querían que el tren se estrellara al llegar al lugar donde se habían retirado las vías, cerca de Glenrowan. Los bushrangers, que llevaban una armadura casera, capturarían entonces a los policías que quedaran vivos después del choque. Con la policía fuera del camino, la Banda de Kelly entraría entonces en Benalla y robaría el banco. Los policías capturados serían liberados cuando Ellen Kelly, William Williamson y William Skillion salieran de la cárcel.
El plan no funcionó porque los cuatro policías no salieron de la casa de Sherritt hasta la mañana siguiente. Esto significó que la noticia del asesinato no llegó a Melbourne tan rápidamente como la Banda de Kelly había esperado. La gente prisionera en el hotel se inquietó. Ned organizó música y Dan se unió al baile para mantener a la gente del hotel entretenida. Dan también organizó algunos juegos deportivos, como el salto de longitud y el salto, el paso y el salto. Dan quería salir de Glenrowan cuando supieron que el plan no iba a funcionar porque el tren se retrasaba. Ned Kelly dejó que Thomas Curnow, el profesor de la escuela, se fuera a casa con su mujer. Dan le dijo a su hermano que no confiara en Curnow y que lo retuviera en el hotel. En lugar de ir a casa, Curnow se dirigió a la vía férrea y hacia las 3.00 de la madrugada consiguió detener el tren antes de que llegara a los raíles rotos. La policía abandonó rápidamente el tren y se colocó alrededor del hotel para que la Banda de Kelly quedara atrapada dentro.
Glenrowan
Cuando los bushrangers oyeron que el tren entraba en la estación, supieron que su plan para destruir el tren había fracasado. Se pusieron sus armaduras y salieron a la veranda del hotel para esperar a la policía. En los primeros disparos, resultaron heridos el comisario Hare, Ned Kelly y Joe Byrne, y murió Jack Jones, hijo del propietario del hotel. Ned Kelly, que estaba vestido con su armadura, pudo salir del hotel y siguió disparando a la policía. La policía disparó sus armas contra el edificio del hotel durante siete horas. Se calcula que se dispararon 15.000 balas durante el tiroteo. Byrne murió tras recibir un disparo en la ingle. Ned Kelly volvió al hotel pero no pudo encontrar a Dan ni a Steve Hart, que estaban escondidos en una habitación trasera. Volvió a salir y trató de encontrar su caballo. Ned Kelly recibió un disparo en las piernas mientras buscaba a su hermano en el exterior. La policía pudo entonces capturarlo fácilmente.
A las 10.00 horas había una gran multitud de personas observando la acción. El inspector de policía Sadleir se vio obligado a detener el tiroteo para permitir que muchos de los rehenes escaparan. No dejó que la hermana de Dan, Maggie, o el sacerdote católico Padre Gibney, entraran en el hotel para decirles a los hombres que se entregaran. En su lugar, ordenó que se enviara un cañón desde Melbourne para que pudieran destruir el hotel.
A las 14.30 horas, la policía prendió fuego al edificio para intentar que el resto de la Banda de Kelly abandonara el edificio. El padre Gibney ignoró a la policía y entró en el edificio en llamas. Encontró a Dan Kelly y Steve Hart muertos en una habitación trasera del hotel. Dijo que sus cuerpos estaban tumbados uno al lado del otro, con las cabezas apoyadas en mantas. El cuerpo de Byrne fue sacado del hotel, pero los cuerpos de Hart y Kelly sufrieron graves quemaduras durante el incendio. Las personas que vieron los cuerpos quemados y ennegrecidos no pudieron distinguir cuál era Dan Kelly y cuál era Steve Hart. Los colocaron en láminas de corteza de un árbol y los fotografiaron. Tres personas de Glenrowan que estaban prisioneras en el hotel murieron durante el asedio.
Los miembros de la familia, incluidas sus hermanas, Kate y Maggie, y los amigos llevaron los cuerpos de vuelta a Greta. La policía trató de recuperar los cuerpos y envió un grupo de 16 policías a Greta, pero les preocupó que esto iniciara otra pelea y volvieron a Benalla. Dan Kelly y Steve Hart fueron enterrados en tumbas sin nombre en Greta, el 30 de junio de 1880. Unas 100 personas asistieron al funeral, con el primo de Dan, Tom Lloyd, como enterrador, y un granjero de Greta, Daniel O'Keefe, actuando como predicador. Después de rellenar las tumbas, se aró toda la zona para mantener oculto el lugar de las mismas. A la familia le preocupaba que la policía siguiera intentando hacerse con los cuerpos.
Después de Glenrowan, las armaduras de Dan Kelly y Steve Hart fueron tomadas por la policía y guardadas en Benalla. La armadura de Ned Kelly fue enviada a Melbourne para ser utilizada en su juicio. La armadura de Joe Byrne fue enviada al depósito de la policía en Richmond. A finales de 1880, todas las piezas estaban en Melbourne. Un juego de armadura se entregó a Sir William Clarke. Con el paso de los años, las piezas se mezclaron. En 2002, la Biblioteca Estatal de Victoria y la policía intercambiaron algunas piezas para tratar de completar los conjuntos. La Biblioteca Estatal tiene la armadura de Ned, la de Joe sigue siendo propiedad de la familia Clarke, y la policía tiene las armaduras de Dan y Steve, que pueden verse en el Museo de la Policía de Victoria, en Melbourne, Australia.