Gesualdo procedía de una familia aristocrática. Probablemente nació en Venosa, pero apenas sabemos nada de sus primeros años. Sabemos que, de pequeño, se interesó mucho por la música y que apenas mostró interés por nada más. Tocaba el laúd, el clavicordio y la guitarra.
Los asesinatos
En 1586, Gesualdo se casó con su prima hermana, Donna Maria d'Avalos, hija del marqués de Pescara. Dos años más tarde, ella comenzó a tener una relación amorosa con Fabrizio Carafa, el duque de Andria. Durante dos años su marido no supo nada de su relación amorosa. Un día regresó inesperadamente a su palacio (tal vez sospechaba que algo ocurría) y los encontró haciendo el amor. Los asesinó a ambos en su cama. Luego dejó sus cuerpos frente al palacio para que todos los vieran. En aquella época, en Italia, un noble no podía ser arrestado y castigado. Sin embargo, es posible que alguien quisiera matarlo en venganza, así que huyó a la ciudad de Gesualdo, donde tenía un castillo.
Mucha gente se enteró de los asesinatos. Poetas famosos, como Tasso, escribieron poemas al respecto. Sin embargo, no se hizo nada para detener a Gesualdo. Algunas personas de la época decían que también había asesinado a uno de los bebés de María porque pensaba que podía no ser el padre. Otras personas incluso decían que había asesinado a su suegro cuando vino a querer matarlo en venganza, pero no sabemos si esto era cierto.
Años de Ferrara
En 1594, Gesualdo fue a la ciudad de Ferrara, famosa por la música que componían los compositores modernos que experimentaban con nuevas ideas. Allí pasó dos años y compuso su primer libro de madrigales. Allí se casó con otra mujer que era sobrina del duque Alfonso II de Este. La pareja se trasladó de nuevo a Gesualdo en 1597.
Regreso a Gesualdo y últimos años
Tras regresar a su castillo de Gesualdo desde Ferrara en 1597, intentó hacer que la ciudad fuera famosa por la música. Invitó a algunos de los músicos más famosos de Italia a trabajar para él. Como era muy rico, podía permitírselo. Sin embargo, la música sólo se hacía en su castillo (imprimiendo con Giovanni Giacomo Carlino). Gesualdo pasó los últimos años de su vida sin hacer nada más que música. Apenas salía de su castillo.
El nuevo matrimonio de Gesualdo no fue feliz. Su mujer dijo que era cruel y trató de divorciarse de él. Pasaba mucho tiempo fuera del castillo y le escribía cartas furiosas.
Al final de su vida sufrió una depresión y locura. No sabemos si esto se debía a que se sentía mal por ser un asesino, pero probablemente se sentía culpable. A menudo hacía que sus sirvientes le pegaran. También escribió cartas muy extrañas a un cardenal pidiéndole que le enviara el esqueleto de su tío muerto porque pensaba que esos restos le harían mejorar.
Gesualdo murió solo en su castillo. La capilla donde fue enterrado fue destruida por un terremoto en 1688. En la iglesia reconstruida se conserva una placa funeraria.